Carry Trade And Options

Drahandel Real-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit van toepassing wees op alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van us. Using Options te verskans drahandel. Is dit moontlik geword Februarie 2007 Status: Lid 47 Posts groete Guys and Dolls, het ek gewonder of dit enigsins moontlik is, en indien wel, is dit lewensvatbaar vir 'n kleinhandel handelaar om te verskans n drahandel behulp opsies. Nou weet ek dat in Forex het ons die eksotiese / Vanilla opsies wat verhandel deur die makelaars. Ek moet sê ek was nie te dink oor die opsies, maar beslis as jy weet van 'n strategie wat hierdie opsies gebruik soveel te beter as jy wil om dit te deel met ons op hierdie forums. Eerder wat ek gedink het was die gebruik van opsies uitgereik / verhandel in die PHLX. In die eerste plek kan hierdie opsies gebruik word vir 'n nie-Amerikaanse dollar paar (bv GPY / JPY of NZD / JPY) of is dit net met betrekking tot 'n paar met die dollar In die tweede plek wat die werklike meganisme en likiditeit van hierdie opsies (Ek m net praat oor die werklike opsie Grieke ens, maar eerder die praktiese aspekte van die opsie aankoop as ek vermoed dit sal 'n paar spesiale reëling tussen jou forex bank / Broker nodig ten einde te koördineer die hele transaksie.) Ek m redelik seker dat die groot players..or eerder (die mense wat regtig weet wat hulle doen) verskans is in die drahandel. Ek weet dat ons hoor 'n baie ha hu oor die ontbinding van die dag drahandel in dag uit vir die laaste week of so op CNBC en ander nuus drade. sy slegs die paniek ontbinding van die posisie van die ouens wat nie 'n baie goeie idee wat hulle doen. die groot spelers in die drahandel nie regtig omgee in watter rigting die mark beweeg. solank die belangstelling is nie reg nie. (Dis wat ek anyways vyf gesluit) coz hulle weet watter kant toe die mark geld moves..they maak. (Dit is die mense wat ek verwys na as die 5 klub) Ek dink wat ek m verwys na hier is die gebruik van 'n dinamiese Hedge in-beurs in die Forex of enige variant daarvan. Een laaste vraag wat ek sou graag wou weet of jy weet wat die antwoord op die bogenoemde is sou die premies betaal vir die gebruik van sulke opsies eet die rente verdien. Iemand het quotindicatequot vir my dat hy geglo het die opsie premie sal waarskynlik eet in die rente wat verdien, maar hy was nie seker nie. So 'n handige wenke oor die bogenoemde sal grootliks verwelkom word. of selfs as iemand verby enige inligting oor enige opvoedkundige hulpbronne ek kan verwys oor die saak sou ek baie dankbaar wees. Baie dankie vir jou tyd. Aangesluit Maart 2006 Status: Pip Samurai 975 Posts Ek is op soek na dit self, en dit wil voorkom asof die premies op die opsies eintlik prys in die belang. So, in teorie, wouldnt dit werk. Wat ek stel voor jy doen, is roep PHLX en kry die premie op 'n 1-maand, 3 maande en 1 jaar opsie in 'n gewenste geldeenheid paar. My raaiskoot is dat jou premie pretty much jou belangstelling en thensome sal wees. Deur al beteken, laat ons weet wat jy kom met. Groete Guys and Dolls, het ek gewonder of dit enigsins moontlik is, en indien wel, is dit lewensvatbaar vir 'n kleinhandel handelaar om 'n drahandel behulp opsies te verskans. Nou weet ek dat in Forex het ons die eksotiese / Vanilla opsies wat verhandel deur die makelaars. Ek moet sê ek was nie te dink oor die opsies, maar beslis as jy weet van 'n strategie wat hierdie opsies gebruik soveel te beter as jy wil om dit te deel met ons op hierdie forums. Eerder wat ek gedink het was die gebruik van opsies uitgereik / verhandel in die PHLX. In die eerste plek kan hierdie opsies gebruik word vir 'n nie-Amerikaanse dollar paar (bv GPY / JPY of NZD / JPY) of is dit net met betrekking tot 'n paar met die dollar In die tweede plek wat die werklike meganisme en likiditeit van hierdie opsies (Ek m net praat oor die werklike opsie Grieke ens, maar eerder die praktiese aspekte van die opsie aankoop as ek vermoed dit sal 'n paar spesiale reëling tussen jou forex bank / Broker nodig ten einde te koördineer die hele transaksie.) Ek m redelik seker dat die groot players..or eerder (die mense wat regtig weet wat hulle doen) verskans is in die drahandel. Ek weet dat ons hoor 'n baie ha hu oor die ontbinding van die dag drahandel in dag uit vir die laaste week of so op CNBC en ander nuus drade. sy slegs die paniek ontbinding van die posisie van die ouens wat nie 'n baie goeie idee wat hulle doen. die groot spelers in die drahandel nie regtig omgee in watter rigting die mark beweeg. solank die belangstelling is nie reg nie. (Dis wat ek anyways vyf gesluit) coz hulle weet watter kant toe die mark geld moves..they maak. (Dit is die mense wat ek verwys na as die 5 klub) Ek dink wat ek m verwys na hier is die gebruik van 'n dinamiese Hedge in-beurs in die Forex of enige variant daarvan. Een laaste vraag wat ek sou graag wou weet of jy weet wat die antwoord op die bogenoemde is sou die premies betaal vir die gebruik van sulke opsies eet die rente verdien. Iemand het quotindicatequot vir my dat hy geglo het die opsie premie sal waarskynlik eet in die rente wat verdien, maar hy was nie seker nie. So 'n handige wenke oor die bogenoemde sal grootliks verwelkom word. of selfs as iemand verby enige inligting oor enige opvoedkundige hulpbronne ek kan verwys oor die saak sou ek baie dankbaar wees. Baie dankie vir jou tyd. Dit nie die geval sin maak. As die premie gelyk aan die omruil is, hoe sou jy geld maak Gee 'n konkrete voorbeeld met jou wiskunde, want Ek is nie seker hierdie stelling geldig is. As jy 'n put te verkoop, dan is jou wins is: wins trefprys - premie - huidige prys verstryking n lang posisie in die lokomark gaan wees: wins huidige prys ruil - prys te koop as jou trefprys en prys te koop is gelyk, dan sal jou verskans wins heining wins (huidige prys ruil - te koop prys) wees (te koop prys - premie - huidige prys verstryking) Neem aan dat die huidige prys huidige prys by die verstryking, dan: heining wins (huidige prys ruil - te koop prys) (koop prys - premie - huidige prys) verskans wins ruil - premie daarom, as die ruil minder as of gelyk aan die premie: heining wins LT 0 heining wins A VERLIES so, dit maak nie sin nie, tensy die opgehoopte ruil groter is as die premie. Sorg om te probeer verduidelik waar ek verkeerd sou wees as die premie is min of meer die rente wat jy verdien, 'n goeie strategie vir mense wat cant verdien (of wat geld verloor) in buitelandse valuta sou wees koop GBP / JPY byvoorbeeld in lokomark en verskans dit met opsies vir 3-6-12 maande. As die paar styg jy geld verdien, indien nie jy hoef geld verloor. Maar die renteverdienste moet so veel as die premie koste of nie veel verskillend wees. As dit so is as jy ambagte gemaak vir 3 maande is nie moeilik om 'n paar wins te maak in 'n jaar. Hou in gedagte die bogenoemde is gedoen aanvaarding van die premie op 'n plaas is min of meer gelyk aan die netto ruil koers vir die leeftyd van die opsie wat in werklikheid is dit nie, ruil is min of meer 50 van net die premie. Die enigste manier om die ruil isoleer sou wees vir die opstel van 'n sintetiese lang of kort dit wil sê sintetiese kort GPB / JPY lank sit kort oproep Wanneer jy die lang sit premie uit die ontvang kort oproep premie ons gelaat met min of meer die netto ruil aftrek koers vir die lewe van die opsie. Die probleem is dat 'n sintetiese lang of kort het geen ander risikoprofiel as 'n eenvoudige lang of kort na, onbeperkte verlies en onbeperkte wins. Met dit in gedagte, is dit ek dink die voorgestelde metode is nie prakties uitvoerbaar nie. Byvoorbeeld, ek het net getrek live kwotasie vir die GBPJPY April, Mei amp Junie kontrakte met die premies van 2870, 3857 amp 4555 onderskeidelik vir 'n 100k kontrak. Rente ontvang op 'n 100k plek is ongeveer 26 per nag en dus op sy eie kan nooit te dek meer as ongeveer 50 van die premie oor die lewe van die opsie op sy eie. Op sy beste die ontvang ruil dien om die gelykbreekpunt van 'n basiese lang spot / lang sit versprei met sowat 50 verminder hier is iets wat ek gesien het as 'n posisblity maar nie completley risiko gratis. koop die GBP / JPY plek op sê 200.00, koop Th2 GBY / JPY sit vir seggenskap 1,85 expring 7 dae later (op 'n Vrydag), simulateansouly Seel die 200.00 GBY / jup oproep (tot en met die folowing Mondaygt..the rremiium vir die oproep die premie dek PADI vir die put (en ocassionaly n pit of twee) en versamel ruil belang risiko vry totdat die put verstryk op die volgende Vrydag. Ek het dit gedoen ja, maar die makelaar wat ek gebruik ek gebruik net diwdened die versprei oor die hierdie pari van 12 tot 20. sy taai om 'n goeie reatils fx / jakkals opsies makelaar. nou, vir die skeptici. by verstryking van die in Ek vind die GBY / PHY het gewoonlik verskuif 'n paar honderd pitte eiether sy onder way..if my sit trefprys, ek kry die geval verskil en sluit die lang posisies op die 10:00 New York cut tyd. die kort oproep sal dan verval waardeloos op die folowing Maandagoggend. die sleutel, is die feit dat ek recfeived meer premie vir die kort oproep as gevolg van die differenc ein expridy datums, maar daar is natuurlik geen handel oor die naweek so tensy ek kry whipsawed ek is fine. coments welcomeCurrency drahandel Wat is 'n Geld drahandel n geldeenheid drahandel is 'n strategie waarin 'n belegger 'n sekere geldeenheid verkoop met 'n relatief lae rentekoers en maak gebruik van die fondse na 'n ander geldeenheid opbrengs van 'n hoër rentekoers te koop. 'N handelaar gebruik van hierdie strategie poog om die verskil tussen die tariewe, wat dikwels aansienlike kan wees, afhangende van die bedrag van die hefboom gebruik te vang. VIDEO laai die speler. Afbreek Geld drahandel Soos vir die meganika, 'n handelaar staan ​​om 'n wins van die verskil maak in die rentekoerse van die twee lande so lank as wat die wisselkoers tussen die geldeenhede verander nie. Baie professionele handelaars gebruik dit handel omdat die winste baie groot kan wees wanneer hefboom in ag geneem word. As die handelaar in ons voorbeeld gebruik van 'n algemene hefboom faktor van 10: 1, kan hy staan ​​om 'n wins van 10 keer die rentekoers verskil Die groot risiko in 'n drahandel is die onsekerheid van wisselkoerse te maak. Die gebruik van die voorbeeld hierbo, indien die Amerikaanse dollar was om te val in die waarde relatief tot die Japannese jen, die handelaar loop die risiko om geld te verloor. Ook, is hierdie transaksies oor die algemeen gedoen met 'n baie van die hefboom, so 'n klein beweging in wisselkoerse kan lei tot groot verliese nie, tensy die posisie gepas verskans. Geldeenheid drahandel Berekenings Voorbeeld As 'n voorbeeld van 'n geldeenheid drahandel, aanvaar dat 'n handelaar kennisgewings wat pryse in Japan is 0,5 terwyl in die Verenigde State van Amerika hulle 4. Dit beteken dat die handelaar verwag om voordeel te trek 3.5, wat is die verskil tussen die twee tariewe. Die eerste stap is om jen leen en omskep dit in dollars. Die tweede stap is om die dollar te belê in 'n sekuriteit betaal die Amerikaanse koers. Aanvaar die huidige wisselkoers is 115 ¥ per dollar en die handelaar leen 50.000.000 ¥. Sodra omskep, die bedrag wat hy wou hê is: Amerikaanse dollar 50.000.000 ¥ / 115 434,782.61 Na 'n jaar belê teen die 4 Amerikaanse koers, die handelaar het: Die beëindiging van balans 434,782.61 x (1 4) 452,173.91 Nou, die handelaar skuld die 50 miljoen jen skoolhoof plus 0,5 belang vir 'n totaal van: bedrag verskuldig 50.000.000 ¥ (50.000.000 ¥ x (1 0.5)) 50.250.000 ¥ As die wisselkoers bly dieselfde in die loop van die jaar en eindig by 115, die skuld in hoeveelheid Amerikaanse dollar is: bedrag verskuldig 50.250.000 ¥ / 115 436,956.52 die handelaar winste op die verskil tussen die beëindiging van die Amerikaanse dollar balans en die bedrag verskuldig wat: wins 452,173.91 - 436,956.52 15,217.39 Let daarop dat hierdie wins is presies die verwagte bedrag: 15,217.39 / 434,782.62 3.5 As die wisselkoers beweeg teen die jen, sal die handelaar meer wins. As die jen sterker raak, sal die handelaar minder as 3,5 verdien of selfs ervaar 'n loss. The Beste drahandel pare Julle ver. Dukascopy bied ruil tariewe redelik naby aan LIBOR. Soos ander prima makelaars, geneutraliseer hulle jou poste basis eerder as direk betaal rente (wat ek verkies om belasting voordele). Die -3,00 jy sien vir GBP / JPY is -3 pitte hulle geneutraliseer jou basis elke dag, bv. As jy gekoop word by 214 en gehou afgelope 17:00, is jou basis verlaag tot 213,97. Jy kan verwar word met MBT / EFX. Hulle doen in werklikheid hef rente op sekere jen pare. Justin op die EFX draad toegelaat dit was 'n toegewing aan die banke om mini-baie in 'n ECN-omgewing bied (wat nie die geval hou b / c jy 25k baie kan doen op IB en nog steeds billike tariewe). oOOOOOH. ok, dankie vir die skoonmaak van wat op. Ek hoef nie 'n rekening met hulle. Ek ontmoet iemand wat my vertel dat hulle neg. ruil tariewe. en Ek bewys dat bladsy en sien die -3, en het hom geglo Wobble, Ek is nie 'n idioot. Ek neem dit julle 'n newbie jy natuurlik weet niks van die drahandel (selfs minder as ek), want as jy die drahandel selfs 'n bietjie, of (die hemel verbied) het ondersoek verhandel dit vir die regte, het jy waarskynlik wouldnt maak so 'n kommentaar lewer nie. FYI as jy gebeur om te wil leer, dis nie die formule makelaars gebruik te ruil tariewe betaal. Danksy TC hier regie my. Ek doen heining ambagte met fx optoins maar aangesien daar min kleinhandel makelaars wat bied gekombineer fx sport en fx opsies ek is vas met Saxo en sy uitlopers. dit blyk dat hulle hef vir die hou van die NZD / JPY paar nieteenstaande die intrest koers ewenaar. Ek het probeer om uit te vind watter een van die pare wat hulle bied wel die beste intrrest maar hul ruil koers bladsy vereis 'n paar ernstige wiskunde werk (ten minste vir my). As iemand koppe of sterte daarvan kan maak, sou ek baie dankbaar wees. Ek kan nie lyk om die skakel, maar plaas sy maklik gevind word op saxos websiteCarry Handel Inleiding tot die drahandel Strategie Die drahandel strategie is een van die bekende en 'n wyd gebruik handel strategie. Dit is gebaseer op die fundamentele basis van rentekoersdifferensiale en is hoofsaaklik gebruik word deur institusionele beleggers. Terwyl drahandel strategie 'n area van belang vir kleinhandel handelaars is, is dit nie 'n hoë opbrengs of 'n winsgewende handel strategie, tensy daar 'n tegniese korrelasie wat gaan binne dieselfde rigting van die drahandel strategie. In hierdie artikel sal jy leer oor die basiese beginsels van die drahandel strategie en hoe dit gebruik word. Drahandel strategie werk vir institusionele beleggers as hulle geld kan leen van 'n laer rentekoers geldeenheid om die aandelemarkte van die hoër aanbod land rentekoers te finansier. Rentekoersdifferensiale rentekoersdifferensiaal is niks anders as die verskil van belange tussen een geldeenheid na 'n ander. Die rentekoerse vir 'n geldeenheid is deur die land se onderskeie sentrale banke stel. Daarom duidelik uit hierdie, wanneer daar 'n positiewe rentekoersverskil in 'n geldeenheid paar, lang posisies geneem. Die basis van drahandel gevorm op die sentrale banke monetêre beleid, wat elke maand vrygelaat. Beleggers kyk vir leidrade vir enige tekens van moontlike veranderinge aan rentekoerse, hetsy 'n rentekoersverhoging of 'n rentekoersverlaging wat die drahandel raak. Die tabel hieronder toon die huidige rentekoerse van die belangrikste sentrale banke van die groot munt pare. Op grond van die bostaande tabel, is dit ideaal om lang posisies op die CHF of Swiss Franc of die jen of die Euro neem. Aankoop van die Kiwi dollar en die verkoop van die Switserse Franc of die Euro of die jen sal lei tot 'n positiewe rentekoers ewenaar. Daarom, beleggers koop geldeenhede van hoër rentekoerse om óf fonds ander beleggings of om op te hou totdat die opgehoopte rente is betekenisvol. Aandelemarkte korrelasie met drahandel Die aandelemarkte van groot ekonomieë gewoonlik beweeg binne 'n hoë korrelasie handel te voer. Byvoorbeeld, onder die Amerikaanse beleggers, die Japanese Yen bied die laagste rente. Daarom, handelaars is geneig om die Jen koop, verkoop van hul huis geldeenheid (die dollar in hierdie voorbeeld) om hul onderskeie aandelemarkte te finansier. Die grafiek hieronder toon hoe die SampP500 toon 'n sterk korrelasie met die USDJPY lang posisies. Bogenoemde grafiek toon die korrelasie tussen die USDJPY geldeenheid paar en die SampP500 voorraad indeks. Deur gebruik te maak van die drahandel, beleggers te leen die Yen, om dit te verkoop vir Amerikaanse dollars wat dan gebruik word om die Amerikaanse aandelemarkte te finansier. Wanneer die beleggingsdoelwit bereik, beleggers terug te keer die Japanese Yen op 0,1 belang om hulself 'n gesonde wins. Om die krag van drahandel verstaan, dink beleggers hoef te leen Amerikaanse dollars van die Amerikaanse banke om hul beleggings aandelemark te finansier. In hierdie geval, sal beleggers het om 'n belang van 0,25 betaal. Drahandel amp Forex Trading Hoewel drahandel nie 'n hoogs winsgewende handel strategie in forex kan wees, help dit op 'n manier. Handelaars wat oornag oop posisies beklee word gehef 'n ruil of 'n roll. Dit roll kostes word bepaal deur die munt pare onderskeie rentekoerse. Die tabel hieronder toon 'n kort oorsig van hoe die rentekoerse kan beïnvloed sommige munt pare posisies. Geldeenheid 'n Rentekoers